股票配资中心通达信公式之维斯波：THINKING IN WAVE & 二阶段里看供需逻辑【案例：中际旭创】

维斯波的“Weis Wave ”为已故的威科夫交易者David H. Weis所开发股票配资中心，是现代威科夫交易者最有效的可视化工具之一。

（https://weisonwyckoff.com/）

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一、通达信OWL维斯波主图指标关键语句的解释

CURRBARSCOUNT：当前的柱状图数量，通常用于确定当前分析的时间范围。NODRAW：指示该行代码不绘制图表。STICKLINE：绘制柱状线，用于可视化数据。HHV：最高值函数，用于找出一定周期内的最高价。LLV：最低值函数，用于找出一定周期内的最低价。REFDATE：引用特定日期的数据。ZIG：之字形指标，用于识别价格波动中的转折点。XB 和 SB：分别代表交叉买入和交叉卖出的条件判断。BARSLAST：计算自上次条件成立以来的周期数。SUM：求和函数，用于计算一定周期内的总和。VOL：成交量。SCALE：用于调整数据比例的参数。FINANCE(7)：可能是调用某种财务数据的函数，具体含义取决于使用的软件。DRAWNUMBER：在图表上绘制数字。ISLASTBAR：判断是否是最后一根柱子。

这段代码的目的是：

根据当前的柱状图数量，使用不同颜色绘制柱状图，以区分不同的观察日。使用之字形指标来识别市场的转折点。计算自上次转折点以来的成交量，并以财务数据为基准进行标准化。在图表上绘制特定条件下的成交量数值。

二、OWL维斯波主图指标公式及参数设置

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CURRBARSCOUNT,NODRAW;STICKLINE(CURRBARSCOUNT<=观察日,REFDATE(HHV(H,0),DATE),REFDATE(LLV(L,0),DATE),6,0),COLORBLACK;STICKLINE(CURRBARSCOUNT>=观察日,REFDATE(HHV(H,0),DATE),REFDATE(LLV(L,0),DATE),6,0),COLOR808000;STICKLINE(CURRBARSCOUNT=观察日,REFDATE(HHV(H,0),DATE),REFDATE(LLV(L,0),DATE),6,0),COLORLIGRAY;ZZ:ZIG(3,SWING);XB:=REF(ZZ,1)>ZZ && ZZ<REFX(ZZ,1);SB:=REF(ZZ,1)<ZZ && ZZ>REFX(ZZ,1);XB1:=BARSLAST(XB);SB1:=BARSLAST(SB);XBVOL:=SUM(VOL,SB1)/SCALE;SBVOL:=SUM(VOL,XB1)/SCALE;上坡成交量:SUM(VOL,SB1)/FINANCE(7),COLORRED;下坡成交量:SUM(VOL,XB1)/FINANCE(7),COLORGREEN;DRAWNUMBER(CURRBARSCOUNT<=观察日 AND XB1=0 OR (C<O AND ISLASTBAR=1),L*0.98, ROUND(XBVOL)),COLORGREEN;DRAWNUMBER(CURRBARSCOUNT<=观察日 AND SB1=0 OR (C>O AND ISLASTBAR=1),H*1.03, ROUND(SBVOL)),COLORRED;

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Weis Wave Basic Philosophy

识别CM何时活跃以及其背后的意图。

只有CM才有能力兴风作浪。

1、趋势跟踪。哪个方向的成交量更大，更大成交量的波动方向，应该是我们的交易方向。

2、趋势反转。无论吸筹还是派发，CM都需要一定的时间，吸筹派发区间的右手边就是暴露其意图的地方。

3、空仓等待。大小相似的上下波动，没有方向，吸筹派发不明确时。

4、经典的威科夫交易策略中维斯波的运用：Upthrust and Spring.

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从左到右，第一个箭头所指的是7月18日结束的两天涨势。累计成交量为250万股。这是对上一波上涨行情的一次低成交量测试。在从高点抛售时，波量将超过之前的所有上涨或下跌量。请注意，每日交易量并未显示出这种行为变化。第三个箭头指的是一分钟、一天的涨势，成交量为175万股，为6月27日以来最低。这是“NO DEMAND”。接下来三天价格下跌约9美元，第四个箭头指向高潮。

注意下一个上行波。推动股市上涨的动力是迄今为止最大的一波上涨。在这里，需求首次出现。单独看成交量的柱状图，这条信息并不清晰（所以weiswave能够帮我们梳理清楚买盘卖盘的力量对比、枯竭耗尽以及扩大的市场背景，在此背景下，择机交易下一波趋势！！）。最后一个箭头指向8月4日的单日跌幅。日成交量与波成交量相同。然而，在前面的下行波的背景下，卖盘波的成交量是非常低的。在三个高亮标记的下行波中，这一波成交量最小，而且表示供应已经耗尽。

在和Weis Wave的交易中，有许多都涉及到了回调。例如，当价格落在大量，这是一个熊市的行为改变。如果下一次回调时波动幅度大幅减小，做空交易就建立在了紧密的保护性止损上。9月份的S&P走势图就是这种情况，13:00之后不久，成交量为110，000股.这是几个小时内最重的交易量。回调时成交量相对较弱，反映出需求不足。在这个高点上展开了一场大规模的卖空交易。这份5分钟的成交量没有透露任何信息。在14:45左右跌破1100点后，下一波上涨将拉低229k合约，这是一个明显的牛市行为变化。下一次回调时，成交量萎缩至63，000股，表明销售压力已经枯竭。这次反弹从这个低点打到1170就结束了！

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显示波段和波段成交量的另一种方法，就是直接使用带有成交量的收盘竹线图。但是，它所欠缺的就是时间要素。每当一波走势的持续时间特别长的时候，我就将它标在图上。后来，有人针对波形图写了一套程序。波浪不必再等距绘制。两波走势之间的间距反映了波浪的持续时间，成交量柱的宽度也反映了时间。从那时起，我拥有了分析盘口所需要的三个要素：波段幅度，成交量和持续时间。在讨论2001年6月15日和19日的债券时，参考了这三种要素。这种数据可视化之后，盘口信息就变得一目了然了。这适用于各种时间周期的波形图。意外的是，我看到了持续很多天的波浪，并且与小时图或日线图上的成交量相比，波形成交量能把故事讲述得更好。原因很简单。价格运动不再按照相同的时间段展示。它以波浪的方式来展示。威科夫和早期的盘口分析者清楚地理解这一点，他们根据股票自动收报机上的数据研究买盘波和卖盘波的力量对比。将价格运动按时间段分析，并不妨碍对趋势的判断。但是，将成交量按等分的时间段来分解，却实实在在地影响了人们判断真实的买入和卖出力量的能力。在某种程度上说，成交量信息随着时间而消失。

图10.1为欧元2012年12月合约的走势图。先解释一下这张图表。对于日内现汇或外汇交易，我更偏爱敏感的跳动图62。我也看与时间有关的图表，但是跳动图的构造不限于固定时间周期。因此，在交投活跃的情况下，250跳动棒可能占用几秒钟，而在另一些时候，它可能持续20分钟甚至更多。更大的跳动图对于看到更广泛的价格结构很有用。例如，有时候，我也接受现汇5000‐tick bar，或者标准普尔的9000‐tick bar。图10.1显示了一个3点波浪，构造自2012年9月18日的250‐tick bar。每跳所对应的总合约数也在图中。从图的左边开始，我们首先看到一波大涨，成交量为5400。这是大约四小时内的最大涨量。在这波上涨中，SOT非常显眼。它说明趋势正在衰竭。供给出现在第一波下跌浪中，成交量4100是迄今为止最大的。将此处的走势转跌的变化与图9.12里的最早出现需求的波浪6进行比较。在接下来的上涨浪中，成交量为1100，说明需求很弱，提供了极好的卖空进场点。

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大多数情况下，跳动成交量看起来像是在水平面上的线而已。鉴于累积的波段成交量显示了交易活动的波峰与波谷，我们可以看到这些成交量之间的微小差异。1100合约数的回撤时的成交量很重要，这里跳动成交量显示了微小的变化。同样的，始于高点且成交量为4100合约数的下跌，并不像跳动柱状图上的巨量那样显眼。在始于高点的这波下跌中，下跌波间距（价差）13、19、19和4。每波占用的时间分别是10分钟、16分钟、4分钟和2分钟。加上波浪成交量的减少，因此上午9:38分低点的转折，就非常明显了。最终的观察报告是：在最后一波下跌浪之后，下一波走势达到了19点，和它之前的下跌浪是一样的。但是，它只持续了4分钟。这波下跌浪的速度反映了高潮活动，被套多头恐慌抛售。这表明做空者开始兑现利润，或者将止损调整到前高附近。买家应该准备好参与空头回补引发的反弹。创新低22分钟后，欧元反弹至1.3077。

图10.2为澳元2011年6月合约的三分钟波形图。最小的波浪大小或反转是3。每波的分钟数标识在波段转折点。现在，请看始于东部时间下午1:15分的上升。我们看到三波上涨的时间跨度分别为12分钟、36分钟和6分钟，对应的幅度是10点，21点和5点，成交量分别为1896合约数，2038合约数和1305合约数。减少的时间，幅度和成交量表明市场正在走弱。它们告诉盘口分析者兑现多头利润。威科夫将会提倡兑现利润，并且在此位置做空。成交量柱形图是累积的。27分钟下跌浪由9个3‐pip构成，总的成交量一直在均匀地增加，直到第9个3‐pip，在此它突然激增。这种格式帮助交易者看到成交量的爆发，爆发常常出现在顶部或底部。再举一个例子，请看在见顶的6分钟上涨里，最后一个3‐pip的成交量突增。在始于该顶点的下跌中，所有的上涨都很小并且时间很短。如果交易者此前未能识别出顶部的话，那么它们可以用来增加空头头寸或者进场交易。对于在前面上涨期间里出现的低成交量的小幅回调，也可以说同样的话。现汇期货和对应的外汇市场提供了一种独特的特征，因为对于两者来说，3点都是可以用的。这就让交易者在寻找最好的交易条件时，可以从其中一个转到另一个，而不需要重新调整波浪设置。

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在交易时，我经常在价格K线图上添加波浪图。这就让趋势线，通道和支撑线以及阻力线，可以画在精确的高点和低点。像澳元这样的画线方式，虽然隐去了K线，但是仍然很有效。我总是喜欢尽可能多地过滤数据。按照这种方式，可以过滤掉很多日内的杂乱和模棱两可。因为日内K线有杂音，使用波形图更容易坚守头寸，否则这些头寸会被过早地平仓——很多交易者都承受过这样的烦恼。

图10.3给出了纽约铜2011年5月合约波形图的所有重要画线。它是根据五分钟收盘价绘制的，使用0.0025作为反转。铜的最小跳动是0.0005，对应价差是12.50美元。因此，从4.38到4.39移动1美分，就等于250美元。这张图显示了波形图分析的美妙之处。波段时间和成交量标注在转折点上。从东部时间早晨8:40的低点开始，铜在35分钟内上涨了2.5美分。接下来，我们看到七波横盘走势，从左至右成交量在减少。请注意，第五波市场下跌了1.4美分，成交量约为300合约数。随后的下跌为0.6美分，成交量是200合约数。这两波走势分别用时5分钟和10分钟。很多时候，在连续出现时，10分钟走势将会比5分钟具有更大的成交量。后者的低成交量和小幅走势告诉我们，5月铜正站在起跳板上，一个理想的做多位置。接下来的上涨浪在55分钟里涨了2.65美分，说明需求强烈。在10分钟的回调里，没有出现供给。随后的上涨在25分钟里涨了1.25美分，但是成交量迅速下降。这是第一个需求减弱的信号。从这里开始，供应开始主控。

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经过两波小幅上涨和下跌，明显的走势转跌变化出现了。铜出现了微幅下跌，但是它持续了30分钟，自早上8:40低点以来的最长下跌时间。它也是自从起跳板上爆拉以来最大的下跌。现在，市场快速涨至前期高点之上。在这波上涨的第三个五分钟K线里，波段成交量增长三倍，股价收盘远离高点——潜在的UT。随后的下跌略微超过前期的低点。它幅度更大，也占用了30分钟。趋势的变化变得很明显。价格在接下来的45分钟里只爬升了0.3美分，更突显了需求的总体不足。（威科夫将这描述为下跌之前的跳板。）最后一波上涨的上升角度很缓，显示铜的上涨非常费力。这些信息并不出现在盘口分析图上。从4月21日高点开始，在接下来的9个交易期内（27分钟），铜下跌了40美分。

图10.4是2011年5月6日标准普尔2011年6月合约的五分钟图，转向设置0.5点。这是一种我们每天都看到的一种交易转向。对于标普来说，波浪成交量计数单位为千合约（K)。这里，我们看到阻力线位于1349.50，它在几小时后被跌破。与前期所有上涨相比，成交量达到了最大值，标普看起来处于更大的上涨起点。常做标普交易的人，都知道在创新高或创新低的时候，要防止两面打脸。这是市场残酷的本性。始于高点的价格回落，在过去的五波下跌里，产生了最大的成交量。但是，这个高量并不明显。中等幅度的成交量，看起来不是太恐怖。但是，接下来的上涨告诉我们：与前一波上涨相比，此波不是up-EOM，这波上涨表现出ND的特征，这是潜在的UT，距离前高只有0.75点，或每合约37.5美元。你不能要求更好了。空头应该在此波0.5点反转时，马上进场做空。25分钟后，标普下跌了7.25点。到了下午2:40，它又下跌了11点——所有这些都源于微妙的走势变化。

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